卫青虽然出身低微，但从小就尝到战争带来的苦难，经受了艰苦生活的磨炼，使他养成一种勇敢无畏的尚武精神。他不但武艺高强，膂力过人，而且在长期实际斗争中，学到了不少用兵作战的军事知识。在西汉的将领中，他可称得上是一个出类拔萃的军事家。他每次临战都身先士卒，为官兵树立了不畏强敌、不怕牺牲的榜样。他治军有方、赏罚严明、人品出众。

　　从那次卫青率六将军出朔方高阙击匈奴获得大胜后，坚辞不受汉武帝格外施恩，封卫青的三个儿子为侯那件事，就可以看出其人品的忠贞、正直。随后他奏请皇帝对随行有功的将校封侯赐爵，汉武帝批准了他的请求。

　　另一件事是发生在元朔六年(公元前123年)，右将军苏建随卫青出击匈奴。苏建所部与匈奴单于的军队相遇，激战一日，全军尽没，苏建只身逃回。卫青问部下军吏应如何处置苏建，议郎周霸提出：“今建弃军，可斩，以明将军之威。”卫青没有采纳，认为：不应为树立自己的威信而斩杀大将。即使苏建当斩，也必须奏请天子裁决，做人臣的又怎可擅自专杀于境外？军吏们听了，都称赞卫青的话有道理。

　　卫青在军事战术运用上更是精益求精。他经常能根据敌我双方的具体情况，以己之长，击敌之短。在几次出击匈奴的作战中，由于汉军长途跋涉，人马困乏，而匈奴则是以逸待劳，在地理上占有优势，卫青看出了这一点，往往采取出其不意、攻其无备的速决战术，一鼓作气，打败敌人。这在河南之战中表现得最为突出。而在临敌应变方面，卫青也表现出了他的智勇兼备，临危不惧的大将风范。漠北之战，就是一个典型的例子。

　　敬重贤才 谦让仁和

　　据史书记载：“青仁，喜士退让。”当时有一个大臣名叫汲黯，性情倨傲，好当面指责旁人的过失，不留情面。即使是皇帝有了错误，他也敢于直言进谏，无所顾忌，因此总是不得长久在位。这时卫青正权倾朝野，炙手可热，而且他的姐姐又是皇后，一般大臣谁不慕而敬之。只有汲黯敢与卫青分庭抗礼。

　　有人劝汲黯说：“大将军现在尊宠无比，群臣无不甘拜下风，您见大将军不可不拜。”汲黯说：“以大将军的身份地位，居然有只作揖不行跪拜礼的客人，不是更加重了他的声望吗？”卫青听到汲黯的话，对他更加敬重，曾多次向他请教朝中军国大事，对待汲黯远远胜过一般大臣。

　　当家奴出身的卫青变成了贵极人臣的大将军时，朝中官员无不巴结奉承。这时，平阳公主寡居在家，要在列侯中选择丈夫，许多人都说大将军卫青合适，平阳公主笑着说：“他是我从前的下人，过去是我的随从，怎么能做我的丈夫呢？”左右说：“大将军已今非昔比了，他现在是大将军，姐姐是皇后，三个儿子也都封了侯，富贵震天下，哪还有比他更配得上您的呢？”。

　　汉武帝知道后，失笑道：“当初我娶了他的姐姐，现在他又娶我的姐姐，这倒是很有意思。”于是当即允婚。时迁事移，当年的仆人就这样做了主人的丈夫。这样一来，卫青与汉武帝亲上加亲，更受宠信。但卫青为人谦让仁和，敬重贤才，从不以势压人。

　　正因为卫青既是文韬武略、智勇兼备，又能礼贤下士、严于律己，为维护汉朝的安定和统一而征战一生，建立了不朽的功勋，所以才受到汉武帝的特殊礼遇，死后随葬在汉武帝的茂陵(今陕西省兴平县境内)之侧，其墓形很像匈奴境内的庐山，象征着他生前的赫赫战功。